PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с ^DJI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и ^DJI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,645.09%
1,890.50%
^DJT
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.44

^DJI:

0.25

Коэф-т Сортино

^DJT:

-0.48

^DJI:

0.48

Коэф-т Омега

^DJT:

0.94

^DJI:

1.07

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.36

^DJI:

0.26

Коэф-т Мартина

^DJT:

-1.14

^DJI:

0.99

Индекс Язвы

^DJT:

9.16%

^DJI:

4.35%

Дневная вол-ть

^DJT:

23.86%

^DJI:

17.05%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^DJT:

-23.98%

^DJI:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 4.50% против 8.35% соответственно.

^DJT

С начала года

-15.09%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-11.03%

5 лет

10.20%

10 лет

4.50%

^DJI

С начала года

-5.71%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-4.75%

1 год

4.90%

5 лет

10.72%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJT: -0.44
^DJI: 0.25
Коэффициент Сортино ^DJT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJT: -0.48
^DJI: 0.48
Коэффициент Омега ^DJT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJT: 0.94
^DJI: 1.07
Коэффициент Кальмара ^DJT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJT: -0.36
^DJI: 0.26
Коэффициент Мартина ^DJT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJT: -1.14
^DJI: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.25
^DJT
^DJI

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и ^DJI

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.98%
-10.89%
^DJT
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и ^DJI

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
12.15%
^DJT
^DJI