PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJT с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJT с ^DJI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJT или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между ^DJT и ^DJI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.15

^DJI:

0.40

Коэф-т Сортино

^DJT:

-0.02

^DJI:

0.68

Коэф-т Омега

^DJT:

1.00

^DJI:

1.09

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.12

^DJI:

0.41

Коэф-т Мартина

^DJT:

-0.34

^DJI:

1.40

Индекс Язвы

^DJT:

10.26%

^DJI:

4.75%

Дневная вол-ть

^DJT:

25.07%

^DJI:

17.22%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^DJT:

-15.18%

^DJI:

-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.74% соответственно.

^DJT

С начала года

-5.26%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-3.64%

5 лет

13.94%

10 лет

5.68%

^DJI

С начала года

-0.95%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-4.03%

1 год

6.87%

5 лет

12.31%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и ^DJI

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и ^DJI

Dow Jones Transportation Average (^DJT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...